Long & Short com LES21
- Time LES21
- 6 de ago. de 2022
- 4 min de leitura
O LES21 hoje é um “caçador” de assimetrias de mercado baseado num setup matemático (quantitativo) e filtros do usuário. É uma ferramenta inédita no mercado brasileiro acessível para pessoa física. É muito importante que você entenda os conceitos acima descritos, mas não precisa se preocupar em executar esses cálculos e controles em planilhas de Excel. Para isso existem ferramentas como a LES21 que processa uma infinidade de dados online e fornece os insights de trade para você. Atualmente o LES21 implementar o conceito de Cash Neutro.
Estamos falando de uma plataforma desenhada e programada para rodar em ambiente “web” que tem em seu cerne um setup pensado para operações Long & Short, que com base em filtros calibrados pelo usuário apresenta insights de trade Long & Short. Além disso, a ferramenta tem um módulo de back test processando dados e demonstrando resultados detalhados dos últimos 5 anos.
Login
Sempre atento a questões de segurança, a solução conta com duplo fator de autenticação via SMS não opcional. Ao se cadastrar pelo nosso site, receberá as instruções de acesso e criação de senha pessoal e intransferível, Acesso sempre pelo e-mail de cadastro.
Home
Home é uma visão gerencial baseada nos mesmo dados do Backtest. Um resumo de resultados e pares em aberto baseado em um filtro ideal. Filtro considera Ações X Ações + Ações X Bova11, Correlação acima de 70%, Assertividade >= 75% e período de um ano.
No Payoff por setor, vale a pena a experiência de observar quais pares que tiveram a melhor performance considerando esse filtro. Análises mais completas, poderá utilizar o Backtest.
A Home em versões futuras, terá ainda objetivo de comparar a performance da carteira cadastrada pelo usuário. Item que faz parte da melhoria contínua da solução.
Backtest
Estrutura de filtros é o ambiente no qual você consegue calibrar/escolher seus filtros para que a ferramenta possa fazer o processamento do setup e com base nos seus filtros apresentar os resultados/insighs. Os principais filtros disponíveis, além da calibragem do setup – descrito acima, são:
Calibragem do setup: esse é o primeiro filtro a ser calibrado/preenchido pelo usuário. São 2 opções: 21 ou 40. Por padrão sugerimos utilizar a calibragem 40, mas o usuário pode testar os dois simulando o resultado no back test para cada uma das calibragens;
Tipo de par – você escolhe se quer analisar todos os ativos x todos, ações x ações, ações x índices, etc. Se você escolher todos x todos, por exemplo, o sistema vai rodar a análise processando todos os ativos disponíveis (prá ponta Long) contra todos os ativos disponíveis (prá ponta Short). Se escolher ações x ações o sistema vai processar somente ações x ações e assim por diante.
Campo “Long” e Campo “Short”- você pode digitar o código do ativo que quer avaliar na ponta Long ou Short. Pode preencher os dois campos ou apenas um deles. Supondo que queira saber insights na qual o ativo EZTC3 esteja na ponta Short, por exemplo. Nesse caso basta preencher o campo “Short” com “EZTC3” e pronto. O sistema apresentará os pares em aberto, caso haja algum e os pares fechados via análise back test completa. Os filtros são interdependentes, ou seja, eles trabalham em conjunto de forma simultânea.
Correlação - nessa barra de filtro você pode calibrar qual o nível mínimo de correlação entre os ativos que deseja ter. A partir daí o sistema processa a base de dados e exclui aqueles pares que não atendem o requisito.
Assertividade - assim como no caso da correlação, é possível preencher nesse filtro qual nível de assertividade mínima que deseja ter nos pares apresentados.
Payoff - o filtro para payoff segue a mesma regra dos dois últimos filtros apresentados anteriormente. Você decide qual o nível de payoff mínimo deseja ter nos pares apresentados.
Período - por fim você pode filtrar o período de análise que pretende utilizar. Basta digita a data início e fim para que o sistema considere esse período de datas para fazer seus cálculos.
Com os filtros preenchidos o sistema processa os dados aplicando as regras do setup e apresenta o resultado que vamos apresentar aqui em 3 grupos:
Pares em aberto - nesse grid o sistema apresenta os pares em aberto baseado no setup LES21 + filtros preenchidos pelo usuário. Veja exemplo abaixo extraído da plataforma em 17/10/22. Esses pares que aparecem no grid “Pares em aberto” foram calculados pelo setup respeitando os filtros preenchidos pelo usuário – lado esquerdo da foto abaixo. O setup tem em sua regra um alvo de ganho e um alvo de perda. Se os pares estão nesse grid é porque nenhum dos alvos foi atingido e o trade poderia ainda ser montado.
Pares fechados - também respeitando os filtros e o setup LES21 o sistema processa os dados passados e apresenta o resultado dos pares que já atingiram um dos alvos: de ganho ou perda (foto 1 abaixo). Além disso, é possível clicar um qualquer um dos pares em aberto e com isso conseguirá visualizar o passado desse par. Os detalhes apareção nos grid’s “Resumo pares fechados” e “Analítico pares fechados” (foto 2 abaixo).
Gráficos – Como já descrito acima, ao preencher os filtros o sistema processa os dados e apresenta os pares em aberto e pares fechado (na versão sintética e analítica). Além disso na página de gráficos é possível visualizar 4 dados históricos do setup LES21
Carteira
Você poderá cadastrar os pares de Long & Short que executou em sua corretora e acompanhar o resultado em tempo real (versão paga) dos seus pares em aberto. Além disso terá a disposição a análise de desempenho dos seus trades já fechados.
APP - Android e IOS
A aplicação LES21 está disponível nas lojas Android e IOS. Uma das principais funções é o PUSH – mensagem que o usuário vai receber no celular informando que algum dos seus pares atingiu o alvo de ganho ou perda. Ou ainda, que um par que estava sendo monitorado deu entrada pelo setup.
Conclusão
O Long & Short é uma opção viável para investidores pessoa física desde que o investidor saiba o que está fazendo. Uma gama de fundos de investimento e grandes investidores pessoa física já utilizam essa ferramenta como uma das armas na busca de retorno financeiro. Os conceitos expostos nesse artigo não esgotam o assunto, mas espero que tragam inspiração e interesse para estudos complementares. Nós da LES21 estamos a disposição para lhe auxiliar nesse caminho de aprendizagem.
Equipe LES21
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